今天,国债期货大部分小幅上涨,而地产债有涨有跌。
Shibor短端利率有涨有跌,隔夜利率下降4.6个基点至1.865%。
具体来看,国债期货大部分小幅上涨,30年期主力合约上涨0.02%,10年期主力合约持平,5年期主力合约上涨0.01%,2年期主力合约上涨0.02%。
银行间主要利率债收益率大多下降,截至北京时间16:30,10年期国债活跃券230012收益率下降0.35个基点至2.584%,5年期国债活跃券230015收益率下降0.25个基点至2.3825%,10年期国开活跃券230210收益率上升0.6个基点至2.691%。
(数据来源:WIND,财联社整理)
一级发行情况如下:
交易所债券市场收盘,地产债有涨有跌,其中“21远洋02”上涨超过2%,“20旭辉03”、“21龙湖04”、“21龙湖02”、“21金地01”上涨超过1%,而“21旭辉01”、“20万科08”下跌超过1%。
根据Choice数据统计显示,今天交易所市场非金融信用债上涨幅度排名前五分别是:18龙控05、23希望E1、20柳东债、19津投06、21远洋02。
根据Choice数据统计显示,今天交易所市场非金融信用债下跌幅度排名前五分别是:23绿能EB、18GLPR3、22中希E1、23昆投01、23津金01。
具体如下:
中国8月官方制造业采购经理指数(PMI)为49.7,前值为49.3。
中国8月官方非制造业PMI为51,前值为51.5。
国家统计局表示,8月份,制造业采购经理指数为49.7%,比上月上升0.4个百分点;非制造业商务活动指数为51.0%,比上月下降0.5个百分点,但仍处于扩张区间;综合PMI产出指数为51.3%,比上月上升0.2个百分点,我国经济景气水平总体保持稳定。
兴证固收发布9月债市展望称,最近资金面有所收紧,政策阶段性打击资金套利和空转、提高政策效率,可能是为后续地方债发行量增加做准备的重要原因。
资金利率相对政策利率并不极端,降低了市场大幅调整的可能性。
从估值角度来看,长期利率并不算过高。
在宽松货币预期较为平稳后,交易盘存在一定的止盈行为,市场会有波动但风险不大。
(数据来源:Choice,财联社整理)
公开市场方面,央行公告称,为维护月末流动性平稳,8月31日以利率招标方式进行了2090亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。
Wind数据显示,当天610亿元逆回购到期,因此单日净投放1480亿元。
资金面方面,Shibor短端利率有涨有跌。
隔夜利率下降4.6个基点至1.865%,7天期利率下降13.2个基点至2.103%,14天期利率上升0.8个基点至2.223%,1个月期利率上升1.1个基点至1.913%。
银行间回购定盘利率大多下跌。
FR001报2.3600%,上涨36.00个基点;FR007报2.2800%,下跌12.00个基点;FR014报2.2300%,下跌2.00个基点。
银银间回购定盘利率多数下跌。
FDR001报1.8600%,下跌6.00个基点;FDR007报2.2500%,下跌5.00个基点;FDR014报2.2200%,上涨2.00个基点。
一级存单方面,今天6个月国有银行存单利率为2.13%,需求较好,1年期国有银行存单利率为2.23%,需求也较好。
二级存单方面,1个月国有银行存单成交利率在1.65%左右,较昨日下降37.45个基点,1年期国有银行存单成交利率为2.285%,较昨日下降0.5个基点。
(数据来源:Choice,财联社整理)