今年以来，1358只量化多头策略私募基金的整体收益率为5.18%，平均超额收益率为7.37%。其中，1177只基金的超额收益为正，占比86.67%，有416只产品的超额收益率超过10%。

根据私募排排网的数据显示，截至8月31日，今年以来的量化多头策略私募基金超过了5%的整体收益率，平均超额收益率超过了7%。大型管理规模的量化私募基金具有更高的超额收益率，而小型私募基金的表现较差。

今年以来，A股市场情绪相对低迷，指数增强策略获得超额收益变得更难。因此，头部机构，也就是从业周期较长、投研综合水平更高的机构，在这种背景下展示了自身的优势。未来，指数增强策略产品将体现出更好的配置时机，同时兼顾贝塔收益和超额收益。

根据私募排排网的数据显示，截至8月31日，有业绩记录的1358只量化多头策略私募基金今年以来的整体收益率为5.18%，平均超额收益率为7.37%。其中，1177只基金的超额收益为正，占比86.67%，有416只产品的超额收益率超过了10%。

根据规模来看，管理规模在50亿元以上的量化私募基金今年以来的超额收益表现优于管理规模低于50亿元的私募基金。根据私募排排网的统计数据显示，今年前8个月，百亿元级量化私募基金的307只基金的整体收益率为6.17%，平均超额收益率为8.36%，其中98.05%的产品的超额收益为正；管理规模在50亿元至100亿元之间的量化私募基金今年以来的整体收益率为6.37%，超额收益率为8.5%，其中98.01%的产品的超额收益为正。与此同时，管理规模在20亿元至50亿元、10亿元至20亿元以及10亿元以下的量化私募基金的平均超额收益率分别为7.32%、6.76%和6.42%，超额收益为正的产品占比均在90%以下。

据沪上某私募研究员表示，今年以来，A股市场持续调整，交易活跃度较低。在这种背景下，从业周期更长、能够快速根据市场变化进行迭代的头部私募显示出了优势，因此他们的超额收益更加突出。

不仅在业绩上领先，头部量化私募基金在发行市场也是领头羊，并且8月份以来备案速度明显加快。根据第三方平台的统计数据，8月份共有405只量化策略私募基金产品完成备案，环比增长了47.27%。其中，量化多头策略私募基金的备案数量达到243只，占比60%。从备案数量排行榜来看，百亿元级量化私募基金占据主导地位，如衍复投资在8月份备案了24只新产品，其次是宽德私募和稳博投资，均备案了22只新产品。

某百亿元级量化私募人士表示：“最近正在发行指数增强策略产品，选择这个时机主要是考虑到市场的贝塔收益。”他表示，现在是布局量化多头策略产品的好时机。而且，量化多头策略产品始终采取满仓操作的方式，随着增量资金逐步进入市场，这些产品有望获得贝塔收益。

源乐晟资产也表示，从估值角度来看，沪深300指数的估值已接近历史最低水平，A股市场具备较大的投资价值。

从量化多头策略的细分来看，中小市值指数增长策略备受关注。某渠道人士透露：“今年以来，中小市值指数表现出色，相关产品的业绩也比较突出，资金的关注度越来越高。”从销售渠道的情况来看，中证2000指数增长策略和万得小市值指数增长策略等策略的募集情况较好。

根据私募排排网的统计数据显示，今年以来，中证1000指数增长策略的表现相对较好，有171只基金记录了业绩，整体收益率为7.56%，整体超额收益率达到10.35%。然而，与此同时，沪深300指数增长策略的产品表现垫底，整体超额收益率仅为5.01%。

多位业内人士表示，今年以来的市场风格更有利于中小市值指数增长策略的表现，而且中小市值标的的波动性更大，也有利于量化策略发挥自身的优势。但是，对于投资者来说，应该在了解指数增长策略产品风险的基础上进行理性选择，切忌盲目跟风。