美国政府“关门”风波意外引发了中美利差倒挂幅度（10年期中美国债收益率之差）的迭创年内高点。

截至9月26日18时，中美利差倒挂幅度达到179个基点，盘中一度创下年内高点184个基点。

这一现象的原因是，美国政府关门风波引发了华尔街对美国国债本息兑付安全性的担忧，从而导致大量投资者抛售中长期美国国债避险，使得10年期美国国债收益率一度达到了2007年10月以来的最高值4.569%，进而推动了中美利差倒挂幅度的迭创年内高点。

然而，人民币汇率在面对中美利差倒挂幅度再度扩大时表现出了韧性。

截至9月26日18时，境内在岸市场人民币兑美元汇率升至7.3098，比前一个交易日上涨了17个基点，而境外离岸市场人民币兑美元汇率也在7.3128附近微涨了4个基点。

一位香港银行外汇交易员指出，这次情况与以往不同。

往常情况下，只要中美利差倒挂幅度迭创高点，海外量化投资基金就会加大人民币空头力度进行套利。

然而，此次大多数海外量化投资基金却选择了“按兵不动”。

据他介绍，这些海外投资机构之所以“无视”中美利差倒挂幅度迭创新高，可能是受到了两个因素的影响。

首先，这些海外投资机构普遍认为美国政府在10